QUIÉNES
SOMOS
Un equipo de cuantitativos e ingenieros de datos con una convicción simple: las mejores herramientas analíticas no deberían ser exclusivas de los grandes fondos.
DEMOCRATIZAR
EL EDGE
INSTITUCIONAL
Durante décadas, las herramientas cuantitativas de alto rendimiento —modelos de regímenes de mercado, forecasting de volatilidad, análisis de factor investing— han estado reservadas a hedge funds y mesas propietarias con presupuestos de ocho cifras.
SIGMA QUANT DESK nació para cambiar eso. Construimos y mantenemos un stack analítico de grado institucional y lo ponemos al alcance de inversores independientes, family offices y equipos de gestión que no tienen un equipo de 40 quants detrás.
No vendemos señales. Proveemos infraestructura: modelos, datos, y el contexto estadístico para interpretar ambos con rigor.
LO QUE NOS
DEFINE
RIGOR CUANTITATIVO
Cada señal, modelo y métrica pasa por validación estadística rigurosa. Usamos walk-forward out-of-sample testing como estándar mínimo, nunca overfitting conveniente.
TRANSPARENCIA
Publicamos metodologías, hiperparámetros y resultados de backtest completos. Si un modelo falla en producción, lo documentamos y lo comunicamos.
DATOS REALES
Trabajamos exclusivamente con datos de mercado reales: tick data, order book, filings SEC, macro series. Sin proxies sintéticos ni supuestos optimistas.
INDEPENDENCIA
Sin conflictos de interés. No gestionamos capital de terceros ni operamos las mismas posiciones que recomendamos. Nuestra única fuente de ingresos es la suscripción.
EMPIEZA A
OPERAR
CON DATOS
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